【R】【ファイナンス】ヒストリカルボラティリティを計算してみる

ヒストリカルボラティリティ（HV）を計算できるプログラムをRで書いていました．

20日間で計測することが多いようなので、計算式は以下のようにしています．

HV = 20日間の対数収益率の標準偏差 × 250の平方根

HVは過去の株価の変動が大きくなれば大きくなり、一定の割合ならば小さくなります．

HV導出に用いたデータはyahoo! financeから取得しています．
データ：Nikkei 225

サンプル期間：2012年1月4日〜5月14日

Rスクリプト

図

赤線が対数収益率、青線がHVを表しています．4月の半ば頃からHVが高くなっている様子が伺えます．

参考書


「R言語逆引きハンドブック」はRコードを書くときにお世話になりました．

応援よろしくです．